PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, MIBX.L returned 28.91%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.99%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%4.68%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between MIBX.L and JRDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between MIBX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIBX.L и JRDE.L

Секторы
MIBX.L
JRDE.L

Финансовые услуги

45.1%
23.7%

Коммунальные услуги

17.2%
6.0%

Промышленность

10.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.6%

Энергетика

8.8%
5.2%

Технологии

4.6%
8.7%

Здравоохранение

1.1%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
JRDE.L
23.7%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
JRDE.L
6.0%

Промышленность

MIBX.L
10.7%
JRDE.L
20.4%

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
JRDE.L
6.6%

Энергетика

MIBX.L
8.8%
JRDE.L
5.2%

Технологии

MIBX.L
4.6%
JRDE.L
8.7%

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
JRDE.L
13.3%

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
JRDE.L
7.3%

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с BNKE.LMIBX.L с 500G.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

MIBX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.53

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.16

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.73

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

6.00

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.53

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и JRDE.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-15.75%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.94%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-12.84%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.07%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-3.73%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и JRDE.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.29%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.39%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

14.16%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

14.16%

+5.00%

Сравнение комиссий MIBX.L и JRDE.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и JRDE.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and JRDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор