PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MIBX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MIBX.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, MIBX.L returned 16.09%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции MIBX.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 2.07% соответственно.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.99%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between MIBX.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов MIBX.L и CSH2.L

Секторы
MIBX.L
CSH2.L

Финансовые услуги

45.1%
10.4%

Коммунальные услуги

17.2%
1.1%

Промышленность

10.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.9%

Энергетика

8.8%
1.4%

Технологии

4.6%
35.9%

Здравоохранение

1.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
13.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
CSH2.L
10.4%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
CSH2.L
1.1%

Промышленность

MIBX.L
10.7%
CSH2.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

MIBX.L
8.8%
CSH2.L
1.4%

Технологии

MIBX.L
4.6%
CSH2.L
35.9%

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
CSH2.L
11.3%

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
CSH2.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
CSH2.L
4.9%

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с BNKE.LMIBX.L с 500G.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

MIBX.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
8.05

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
15.06

-12.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

4.37

-2.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

27.66

-24.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

159.04

-147.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

8.05

-5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

6.49

-5.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

4.68

-3.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.62

-4.01

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и CSH2.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-0.37%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-0.16%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-0.29%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-0.29%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-0.37%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.00%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.03%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и CSH2.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.08%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

0.25%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

0.54%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

0.56%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

0.44%

+18.72%

Сравнение комиссий MIBX.L и CSH2.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и CSH2.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MIBX.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор