PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		1.40%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.36% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

MDIJX

1 день
1.62%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.40%
6 месяцев
4.33%
1 год
21.75%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий MIAGX и MDIJX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.07

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.66

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MDIJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MDIJX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности MDIJX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.10%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MDIJX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-56.60%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.40%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-30.19%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-30.19%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-7.55%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.14%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.94%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.75%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.49%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.03%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.10%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.65%

+0.79%