Сравнение MHY с IBHE
MHY (Man Active High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while IBHE is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MHY charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности MHY и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.99% |
Correlation
The correlation between MHY and IBHE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 25.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и IBHE
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -26.91% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 0.74% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 4.87% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 11.52% | -8.53% |
Сравнение комиссий MHY и IBHE
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и IBHE
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and IBHE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
MHY has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для MHY и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор