Сравнение MHY с HYDB
MHY (Man Active High Yield ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while HYDB is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности MHY и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.45%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.45% | 1.30% |
Correlation
The correlation between MHY and HYDB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYDB
Сравнение MHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и HYDB
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -21.58% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.38% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и HYDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.83% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.05% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.74% | -4.75% |
Сравнение комиссий MHY и HYDB
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и HYDB
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности HYDB в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.99% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and HYDB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYDB has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.35% for HYDB.
Подберите оптимальное распределение для MHY и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор