Сравнение MHY с CDX
MHY (Man Active High Yield ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MHY charges 0.69%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MHY и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.84%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.84% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MHY and CDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. CDX — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDX
Сравнение MHY c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и CDX
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -13.24% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.84% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -4.37% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 5.78% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 11.04% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 11.04% | -8.05% |
Сравнение комиссий MHY и CDX
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и CDX
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности CDX в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.27% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and CDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
CDX has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для MHY и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор