Сравнение MHIP с XLV
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MHIP is actively managed, while XLV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам MHIP и XLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 10.24% |
Correlation
The correlation between MHIP and XLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. XLV — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение MHIP c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и XLV
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -39.17% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.61% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -7.10% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.88% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.99% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.62% | -5.08% |
Сравнение комиссий MHIP и XLV
MHIP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и XLV
MHIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MHIP and XLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Milliman and State Street. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор