Сравнение MHIP с IHE
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MHIP is actively managed, while IHE is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам MHIP и IHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 13.89% |
Correlation
The correlation between MHIP and IHE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. IHE — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHE
Сравнение MHIP c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и IHE
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -38.20% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.18% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -7.88% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.00% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.49% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 18.06% | -6.52% |
Сравнение комиссий MHIP и IHE
MHIP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IHE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и IHE
MHIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.47% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIP and IHE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Milliman and iShares. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.38% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор