PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%0.32%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOX

Сравнение комиссий MHESX и PFADX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.36

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между MHESX и PFADX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PFADX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PFADX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-16.64%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-4.21%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-16.64%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.65%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-5.38%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.17%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PFADX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.05%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

3.16%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

5.00%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

5.86%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

5.55%

+9.23%