PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%6.28%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий MHESX и PDSYX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.98

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.04

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

17.91

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между MHESX и PDSYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PDSYX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PDSYX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-30.01%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-5.32%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-10.95%

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-1.04%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.46%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.61%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PDSYX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.19%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

2.28%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

6.83%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

6.38%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

8.82%

+5.96%