PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.67% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий MHESX и PDRDX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.64

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.52

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

13.70

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между MHESX и PDRDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PDRDX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PDRDX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-28.55%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.19%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-19.35%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-28.55%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.08%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.03%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.69%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PDRDX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.84%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.37%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.36%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.96%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.77%

+4.01%