PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с JNSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с JNSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и JNSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и JNSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям JNSGX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.55% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSMXMHESX с APPLX
Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX

Сравнение комиссий MHESX и JNSGX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JNSGX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXJNSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.69

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.10

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. JNSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSGX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и JNSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXJNSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между MHESX и JNSGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и JNSGX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и JNSGX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и JNSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXJNSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-50.39%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.98%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-26.30%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-29.47%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.21%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-8.08%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.24%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и JNSGX

Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 4.36%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXJNSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.36%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.29%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.68%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.93%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

13.15%

+1.63%