PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHESX с PDPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) and PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MHESX returned 5.38%/yr vs 7.20%/yr for PDPAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHESX charges 0.21%/yr vs 0.81%/yr for PDPAX.

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.20% соответственно.

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.49%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.58%
10 лет*
5.38%

PDPAX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.49%
1 год
19.77%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHESX и PDPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.33%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		11.48%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Correlation

The correlation between MHESX and PDPAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MHESX and PDPAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с CENTXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с GAOSX
Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с STCIXPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с GGSIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFX

Доходность на риск

MHESX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPDPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.89

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.78

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.34

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDPAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPDPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PDPAX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PDPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHESXPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-43.40%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.08%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-10.66%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-18.87%

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-32.24%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-7.62%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.73%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PDPAX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHESXPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.74%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.53%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

9.45%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.17%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

12.88%

+1.96%

Сравнение комиссий MHESX и PDPAX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PDPAX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.59%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MHESX and PDPAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHESX has higher volatility (3.20%) compared to PDPAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MHESX dropped -46.01% vs PDPAX's -43.40%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHESX и PDPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор