PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с PDPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и PDPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		8.57%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.36% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

PDPAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.57%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.52%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с LFMIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFXPDPAX с GGSIXPDPAX с PDSYXPDPAX с WARAX

Сравнение комиссий MHESX и PDPAX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.

PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXPDPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.62

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.01

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.22

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDPAX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXPDPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между MHESX и PDPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и PDPAX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.63%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и PDPAX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PDPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-43.40%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.17%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-18.87%

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-32.24%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.57%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.67%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.00%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и PDPAX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.05%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.34%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.38%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.13%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

12.86%

+1.92%