PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с MHEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с MHEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и MHEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и MHEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		-13.93%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у MHEFX с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям MHEFX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.66% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

MHEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-12.10%
1 год
1.47%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

MH Elite Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHEIXMHEFX с MHELXMHEFX с BERIXMHEFX с PALDXMHEFX с STDAXMHEFX с TPDAXMHEFX с AVEFX

Сравнение комиссий MHESX и MHEFX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MHEFX в 1.25%.

MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. MHEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c MHEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXMHEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.10

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.28

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.05

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-0.16

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. MHEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MHEFX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и MHEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXMHEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.10

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между MHESX и MHEFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и MHEFX

Ни MHESX, ни MHEFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и MHEFX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки MHEFX в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MHEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXMHEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-54.87%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.60%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-38.85%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-38.85%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-15.60%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.59%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.19%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и MHEFX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXMHEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.02%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.82%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.72%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

37.31%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

29.41%

-14.63%