PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с MHEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHESX с MHEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) and MHEFX (MH Elite Fund of Funds Fund) are both mutual funds - MHESX is a Global Allocation fund managed by MH Elite, while MHEFX is a Diversified Portfolio fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, MHESX returned 5.41%/yr vs 9.21%/yr for MHEFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MHESX charges 0.21%/yr vs 1.25%/yr for MHEFX.

Доходность

Сравнение доходности MHESX и MHEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у MHEFX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям MHEFX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.21% соответственно.

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.41%
3 года*
11.44%
5 лет*
1.50%
10 лет*
5.41%

MHEFX

1 день
0.00%
1 месяц
4.75%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.30%
3 года*
11.38%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHESX и MHEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.63%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.94%4.23%18.30%19.54%-20.68%19.81%19.79%25.20%-10.95%20.45%

Correlation

The correlation between MHESX and MHEFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.83

The correlation between MHESX and MHEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

MH Elite Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с CENTXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX
Часто сравнивают с MHEFX:
MHEFX с MHELXMHEFX с MHEIXMHEFX с BERIXMHEFX с FRGAXMHEFX с FYMIXMHEFX с AVEFXMHEFX с STDAX

Доходность на риск

MHESX vs. MHEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MHEFX
Ранг доходности на риск MHEFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c MHEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXMHEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.02

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.34

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.86

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

2.45

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. MHEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа MHEFX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и MHEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXMHEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.02

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MHESX и MHEFX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки MHEFX в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MHEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHESXMHEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-54.87%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.60%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-24.71%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-38.85%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-38.85%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.55%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.43%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и MHEFX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHESXMHEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.76%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.14%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

13.19%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

37.32%

-22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

29.43%

-14.60%

Сравнение комиссий MHESX и MHEFX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MHEFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и MHEFX

Ни MHESX, ни MHEFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEFX
MH Elite Fund of Funds Fund		0.00%0.00%4.93%0.00%12.46%5.78%3.47%3.00%0.05%1.83%6.71%18.17%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

MHESX and MHEFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHESX has higher volatility (3.19%) compared to MHEFX (2.76%). In terms of maximum drawdown, MHESX dropped -46.01% vs MHEFX's -54.87%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHESX и MHEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор