Сравнение MHEIX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и RALIX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
MHEIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
MHEIX
RALIX
Сравнение MHEIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.72 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.08 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.89 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и RALIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и RALIX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности RALIX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и RALIX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -24.00% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.39% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -22.03% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.61% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.84% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.80% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и RALIX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.01% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 6.43% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 11.12% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 11.76% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 11.20% | -5.99% |