PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%2.87%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с FFAAXMHEIX с HGLB
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий MHEIX и PDSYX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

MHEIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.59

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.98

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

17.91

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между MHEIX и PDSYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и PDSYX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и PDSYX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-30.01%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.32%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-10.95%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.04%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.46%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.61%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и PDSYX

MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.19%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

2.28%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

6.83%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

6.38%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

8.82%

-3.61%