Сравнение MHCAX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHCAX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MHCAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции MHCAX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.51% соответственно.
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHCAX и MSXAX
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MHCAX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MHCAX
MSXAX
Сравнение MHCAX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHCAX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.45 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.10 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHCAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MHCAX и MSXAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и MSXAX
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и MSXAX
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHCAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -55.48% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -12.11% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -24.78% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -33.79% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.31% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -7.21% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.54% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.95%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHCAX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.35% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 9.53% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 18.32% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.92% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.06% | +0.17% |