Сравнение MGXIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.91% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и SIFAX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MGXIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MGXIX
SIFAX
Сравнение MGXIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.03 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.86 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.49 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.92 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и SIFAX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и SIFAX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -23.62% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -3.07% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -8.32% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -14.69% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.35% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.65% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.25% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и SIFAX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.04% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 3.93% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 5.30% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 5.50% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 5.16% | +11.94% |