Сравнение MGX с ALAB
MGX (Metagenomi, Inc) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. MGX operates in Biotechnology (Healthcare), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MGX returned -26.01% vs 249.38% for ALAB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGX и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGX показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 90.59%.
MGX
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -20.99%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- 62.05%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 96.65%
- 1 год
- 249.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGX и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGX Metagenomi, Inc | -20.99% | -55.12% | -66.82% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 90.59% | 25.60% | 113.53% |
Correlation
The correlation between MGX and ALAB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MGX:
$48.10M
ALAB:
$57.44B
MGX:
-$2.29
ALAB:
$1.48
MGX:
2.15
ALAB:
57.07
MGX:
0.35
ALAB:
38.45
MGX:
$22.33M
ALAB:
$1.00B
MGX:
-$4.05M
ALAB:
$760.99M
MGX:
-$86.61M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGX vs. ALAB — Ранг доходности на риск
MGX
ALAB
Сравнение MGX c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metagenomi, Inc (MGX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGX | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.17 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.22 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.64 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.19 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок MGX и ALAB
Максимальная просадка MGX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGX и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -63.69% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -60.19% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -12.79% | -76.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.89% | -29.77% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 30.49% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGX и ALAB
Текущая волатильность для Metagenomi, Inc (MGX) составляет 11.22%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.47%. Это указывает на то, что MGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGX | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 32.47% | -21.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 70.10% | -33.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.70% | 95.20% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.02% | 92.74% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.02% | 92.74% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGX и ALAB
Ни MGX, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGX и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metagenomi, Inc и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGX and ALAB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.47%) compared to MGX (11.22%). In terms of maximum drawdown, MGX dropped -89.80% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGX и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор