Сравнение MGX с AMD
MGX (Metagenomi, Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. MGX operates in Biotechnology (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MGX returned -26.01% vs 301.39% for AMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGX и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGX показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 117.77%.
MGX
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -20.99%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 113.97%
- 1 год
- 301.39%
- 3 года*
- 55.42%
- 5 лет*
- 41.72%
- 10 лет*
- 59.02%
Сравнение доходности по годам MGX и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGX Metagenomi, Inc | -20.99% | -55.12% | -64.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 117.77% | 77.30% | -29.97% |
Correlation
The correlation between MGX and AMD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MGX:
$48.10M
AMD:
$769.53B
MGX:
-$2.29
AMD:
$3.05
MGX:
2.15
AMD:
20.45
MGX:
0.35
AMD:
11.94
MGX:
$22.33M
AMD:
$37.45B
MGX:
-$4.05M
AMD:
$18.83B
MGX:
-$86.61M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGX vs. AMD — Ранг доходности на риск
MGX
AMD
Сравнение MGX c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metagenomi, Inc (MGX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGX | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 11.00 | -11.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 22.75 | -23.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 4.63 | -4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.16 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MGX и AMD
Максимальная просадка MGX за все время составила -89.80%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGX и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.80% | -96.59% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -27.76% | -34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -14.03% | -75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.89% | -56.68% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 13.39% | +29.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGX и AMD
Текущая волатильность для Metagenomi, Inc (MGX) составляет 11.22%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что MGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 22.66% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 48.83% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.70% | 65.97% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.02% | 55.47% | +59.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.02% | 56.89% | +58.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGX и AMD
Ни MGX, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGX и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metagenomi, Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGX and AMD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.66%) compared to MGX (11.22%). In terms of maximum drawdown, MGX dropped -89.80% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGX и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор