PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и DFRA


2026 (YTD)20252024202320222021
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%2.87%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий MGV и DFRA

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

MGV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.52

+1.54

MGV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между MGV и DFRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и DFRA

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и DFRA

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


MGVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-19.35%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.67%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.53%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-3.91%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.63%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и DFRA

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.81%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

11.88%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.56%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.59%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.59%

-1.26%