PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGTIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGTIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.29%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MGTIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.31% соответственно.

MGTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.54%
1 год
4.94%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.09%
10 лет*
13.92%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с AGTHXMGTIX с MIGFXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MITTXMGTIX с IOLZXMGTIX с MDIJX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий MGTIX и VTMGX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MGTIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.79

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.35

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.44

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

9.56

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.79

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между MGTIX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и VTMGX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.21%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и VTMGX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-60.58%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.67%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-29.71%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.68%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-9.01%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-14.74%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.97%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и VTMGX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.83%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.28%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.68%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.65%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.45%

+1.73%