Сравнение MGSEX с INDAX

С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGSEX и INDAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности INDAX в 6.72%

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и INDAX.

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.