Сравнение MGRW.TO с VRIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).
MGRW.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRW.TO и VRIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRW.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | -2.32% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.44% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRW.TO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.
MGRW.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRW.TO и VRIF.TO
Доходность на риск
MGRW.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
MGRW.TO
VRIF.TO
Сравнение MGRW.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRW.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.47 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRW.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MGRW.TO и VRIF.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRW.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.94% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MGRW.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и VRIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRW.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -16.19% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -4.55% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -16.19% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.08% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.96% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.20% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRW.TO и VRIF.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRW.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.93% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 4.02% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 6.04% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 6.17% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.23% | +4.14% |