PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

MGRW.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		-2.32%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

MGRW.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.61%
1 год
14.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и VBAL.TO

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.73

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.71

+0.36

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и VBAL.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.94%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-21.19%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.55%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-16.43%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-3.72%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.21%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.17%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.26%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.14%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

8.54%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

10.10%

+0.27%