PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		-10.87%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MGRIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.57% против 11.75% соответственно.

MGRIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-11.31%
1 год
10.05%
3 года*
24.78%
5 лет*
10.00%
10 лет*
15.57%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FOCPXMGRIX с FSELXMGRIX с VIIIXMGRIX с MGLBX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий MGRIX и IOLZX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

MGRIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.09

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

3.61

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между MGRIX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и IOLZX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		18.26%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и IOLZX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-56.03%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-15.69%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-27.77%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-41.04%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-13.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-12.72%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.72%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и IOLZX

Текущая волатильность для Marsico Growth Fund (MGRIX) составляет 5.36%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.73%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

14.09%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.57%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

21.32%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

22.25%

-0.23%