PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRDX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRDX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRDX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		-3.48%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.82%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MGRDX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MGRDX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.73%
1 год
11.40%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.56%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с SSSYXMGRDX с AAIEXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MGRDX и SIMYX

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
MGRDX
MFS International Growth Fund R6

Доходность на риск

MGRDX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRDXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.57

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.79

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

10.56

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRDX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRDXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между MGRDX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и SIMYX

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.83%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и SIMYX

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRDXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-32.14%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.55%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-25.06%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.81%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-6.14%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.26%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и SIMYX

MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRDXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.43%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.61%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

11.33%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

12.25%

+3.46%