Сравнение MGRDX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -6.04% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.85% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.26%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и EPDIX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MGRDX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MGRDX
EPDIX
Сравнение MGRDX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.80 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.33 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.08 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 16.78 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.80 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и EPDIX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.99% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и EPDIX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -38.23% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.92% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -20.98% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -32.84% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -9.48% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.88% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.65% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и EPDIX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 5.78%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.47% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.36% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 16.09% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.01% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.86% | +0.82% |