Сравнение MGRAX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRAX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SWISX немного отстают с 8.84%.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и SWISX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
MGRAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
MGRAX
SWISX
Сравнение MGRAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.86 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.92 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 7.37 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и SWISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и SWISX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и SWISX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -60.65% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.39% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -29.42% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -33.83% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -8.19% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -14.88% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.97% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и SWISX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.82% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.27% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.24% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.12% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.81% | -1.15% |