Сравнение MGRAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRAX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и PPYPX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MGRAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MGRAX
PPYPX
Сравнение MGRAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.24 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.85 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.83 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 13.07 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.24 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и PPYPX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и PPYPX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -42.48% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.21% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -35.65% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -42.48% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -4.08% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.28% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и PPYPX
MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.49% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.15% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.41% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 19.61% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 19.08% | -3.42% |