PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.97% соответственно.

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MGRAX и MFEKX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MGRAX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.49

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.62

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

2.09

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между MGRAX и MFEKX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MFEKX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MFEKX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-36.06%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.27%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-36.06%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-36.06%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-14.11%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.66%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.13%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.64%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

21.85%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.91%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.15%

-5.49%