Сравнение MGRAX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.22% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и IVFIX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
MGRAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
MGRAX
IVFIX
Сравнение MGRAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.12 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.75 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.40 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 18.54 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.12 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и IVFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и IVFIX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и IVFIX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -51.49% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.47% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -21.29% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -33.46% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.22% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.69% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.01% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и IVFIX
MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.59% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.19% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.67% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 12.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.74% | +0.92% |