PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-1.99%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		9.33%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.96% соответственно.

MGRAX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.46%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.34%

GTMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.33%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий MGRAX и GTMIX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.74

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.48

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.77

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

17.74

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.74

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между MGRAX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и GTMIX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.46%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.52%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и GTMIX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-58.31%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.02%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-28.81%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-40.32%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-3.71%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-12.75%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.39%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и GTMIX

MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.48%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.58%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.53%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.90%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.06%

-0.39%