Сравнение MGRAX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.83% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и EPDPX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MGRAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MGRAX
EPDPX
Сравнение MGRAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.99 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.53 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.39 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 17.85 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.99 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.06 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и EPDPX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и EPDPX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -39.21% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.96% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -21.06% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -33.34% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -7.16% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.30% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.70% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и EPDPX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.11% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.64% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.26% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.07% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.88% | +0.78% |