Сравнение MGRAX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.59% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и DFIVX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
MGRAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MGRAX
DFIVX
Сравнение MGRAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.31 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.92 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.08 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 13.61 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.31 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и DFIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и DFIVX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и DFIVX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -66.61% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.99% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -25.29% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -48.11% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.92% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -12.30% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.72% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и DFIVX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.68% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.67% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.27% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.07% | -2.41% |