Сравнение MGQIX с YFSNX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.44%/yr vs 7.19%/yr for YFSNX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 19.02%.
MGQIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 6.89%
YFSNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 20.21%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -5.58% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 18.28% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 19.02% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MGQIX and YFSNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and YFSNX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
MGQIX
YFSNX
Сравнение MGQIX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.28 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.93 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и YFSNX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -35.14% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -14.09% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -14.29% | -33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.26% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -7.11% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.94% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 4.56% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и YFSNX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.29% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 15.26% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 22.05% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 15.61% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.32% | +5.57% |
Сравнение комиссий MGQIX и YFSNX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и YFSNX
Ни MGQIX, ни YFSNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and YFSNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (7.29%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор