Сравнение MGQIX с MDGCX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 12.09%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.09% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
MDGCX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам MGQIX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 17.31% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between MGQIX and MDGCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between MGQIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
MGQIX
MDGCX
Сравнение MGQIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.10 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 16.26 | -17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и MDGCX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, примерно равная максимальной просадке MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -48.25% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.07% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -21.46% | -26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -26.68% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -34.87% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -2.08% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.90% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 2.03% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и MDGCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 4.14% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.09% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.34% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 13.62% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 16.31% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.11% | +4.77% |
Сравнение комиссий MGQIX и MDGCX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и MDGCX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.60% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and MDGCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to MDGCX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор