Сравнение MGPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции MGPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 5.90% против -14.29% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 5.90%
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и UGPIX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
MGPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
MGPIX
UGPIX
Сравнение MGPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.55 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.51 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.69 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.49 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.55 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.05 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и UGPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и UGPIX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности UGPIX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.42% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и UGPIX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -99.66% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -51.12% | +37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -98.52% | +54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -99.10% | +55.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -97.95% | +83.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -82.60% | +71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 23.70% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.03%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 15.79% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 36.85% | -24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 57.63% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 390.11% | -367.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 277.87% | -256.71% |