Сравнение MGPIX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.53% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.73% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.26%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и TGFRX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
MGPIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
MGPIX
TGFRX
Сравнение MGPIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.93 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.48 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.02 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и TGFRX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.31% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и TGFRX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -95.35% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.01% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -95.35% | +51.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -95.35% | +51.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -92.38% | +81.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -31.67% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.24% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и TGFRX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.82%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 12.37% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 24.40% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 35.36% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 793.45% | -771.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 561.16% | -539.97% |