Сравнение MGPIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.53% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 6.26% против 20.79% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.26%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и KMKAX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
MGPIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
MGPIX
KMKAX
Сравнение MGPIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.60 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.41 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.76 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и KMKAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и KMKAX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.31% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и KMKAX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -65.57% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -19.64% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -31.56% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -31.56% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -10.45% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -15.53% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 10.65% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и KMKAX
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.05% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 17.86% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 24.60% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 26.44% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.39% | -2.20% |