PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGPI с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGPI с CMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGPI (MGP Ingredients, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MGPI operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MGPI returned -6.20%/yr vs 12.97%/yr for CMG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGPI и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGP Ingredients, Inc. (MGPI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGPI показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции MGPI уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: -6.20% против 12.97% соответственно.

MGPI

1 день
1.48%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-31.15%
6 месяцев
-34.85%
1 год
-38.46%
3 года*
-44.42%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-6.20%

CMG

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-44.22%
3 года*
-10.67%
5 лет*
2.04%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGPI и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGPI
MGP Ingredients, Inc.		-31.15%-37.25%-59.77%-6.95%25.77%81.89%-1.53%-14.48%-25.49%56.58%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.70%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between MGPI and CMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.16

The correlation between MGPI and CMG shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGPI:

$353.14M

CMG:

$38.20B

EPS

MGPI:

-$11.21

CMG:

$1.09

Коэффициент P/S

MGPI:

0.68

CMG:

3.21

Коэффициент P/B

MGPI:

0.61

CMG:

15.86

Общая выручка (12 мес.)

MGPI:

$521.15M

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGPI:

$189.66M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MGPI:

-$247.70M

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGP Ingredients, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

MGPI vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGPI
Ранг доходности на риск MGPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGPI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPI: 99
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGPI c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGP Ingredients, Inc. (MGPI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGPICMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-1.15

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.61

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.78

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.86

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.27

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGPI vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGPI на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGPI и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGPICMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MGPI и CMG

Максимальная просадка MGPI за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPI и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGPICMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-74.61%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.40%

-51.61%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.32%

-58.89%

-27.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.49%

-58.89%

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.49%

-58.89%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-57.20%

-29.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.99%

-21.34%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

34.77%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGPI и CMG

MGP Ingredients, Inc. (MGPI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 10.36% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGPICMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

23.37%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.58%

38.44%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

33.54%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

35.64%

+7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGPI и CMG

Дивидендная доходность MGPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGPI
MGP Ingredients, Inc.		2.91%1.98%1.22%0.49%0.45%0.56%1.02%0.83%0.56%1.37%0.24%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGPI и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGP Ingredients, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
106.43M
3.09B
(MGPI) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGPI and CMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGPI has higher volatility (10.36%) compared to CMG (10.28%). In terms of maximum drawdown, MGPI dropped -98.48% vs CMG's -74.61%.

MGPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGPI и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор