Сравнение MGPI с CMG
MGPI (MGP Ingredients, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MGPI operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MGPI returned -7.10%/yr vs 15.30%/yr for CMG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGPI и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGPI показывает доходность -31.82%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции MGPI уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: -7.10% против 15.30% соответственно.
MGPI
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -44.06%
- 3 года*
- -44.88%
- 5 лет*
- -23.44%
- 10 лет*
- -7.10%
CMG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -41.46%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам MGPI и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPI MGP Ingredients, Inc. | -31.82% | -37.25% | -59.77% | -6.95% | 25.77% | 81.89% | -1.53% | -14.48% | -25.49% | 56.58% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between MGPI and CMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between MGPI and CMG shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGPI:
$349.72M
CMG:
$42.02B
MGPI:
-$11.21
CMG:
$1.09
MGPI:
0.67
CMG:
3.53
MGPI:
0.60
CMG:
17.45
MGPI:
$521.15M
CMG:
$12.14B
MGPI:
$189.66M
CMG:
$4.39B
MGPI:
-$247.70M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGPI vs. CMG — Ранг доходности на риск
MGPI
CMG
Сравнение MGPI c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGP Ingredients, Inc. (MGPI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGPI | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.81 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.14 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGPI и CMG
Максимальная просадка MGPI за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPI и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGPI | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -74.61% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -51.61% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.75% | -58.89% | -27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.92% | -58.89% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | -58.89% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | -52.91% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -21.42% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 36.31% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPI и CMG
Текущая волатильность для MGP Ingredients, Inc. (MGPI) составляет 10.73%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что MGPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGPI | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 12.54% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 24.31% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 38.84% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.35% | 33.74% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 35.68% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPI и CMG
Дивидендная доходность MGPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGPI MGP Ingredients, Inc. | 2.94% | 1.98% | 1.22% | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 1.02% | 0.83% | 0.56% | 1.37% | 0.24% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGPI и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGP Ingredients, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGPI and CMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (12.54%) compared to MGPI (10.73%). In terms of maximum drawdown, MGPI dropped -98.48% vs CMG's -74.61%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGPI и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор