PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%19.16%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с RIPIXMGOYX с EEOFXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий MGOYX и MMGPX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MGOYX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.27

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.62

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.28

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

0.70

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.27

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.43

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между MGOYX и MMGPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и MMGPX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и MMGPX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-87.45%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-27.79%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-86.09%

+45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-72.93%

+67.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-38.71%

+27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

11.21%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и MMGPX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 6.20%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.28%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

21.94%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

32.15%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

45.74%

-20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

39.05%

-15.82%