PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.76% соответственно.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с RIPIXMGOYX с EEOFXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий MGOYX и IMIDX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MGOYX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.36

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.68

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.65

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

1.68

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между MGOYX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и IMIDX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и IMIDX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-35.15%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.10%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-34.88%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-35.15%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-9.61%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.26%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.67%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и IMIDX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 6.20%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.22%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

14.16%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

20.85%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.20%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

20.98%

+2.25%