Сравнение MGOYX с BQMGX
MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGOYX returned 11.67%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOYX charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности MGOYX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOYX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции MGOYX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.10% соответственно.
MGOYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.67%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам MGOYX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 21.25% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between MGOYX and BQMGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between MGOYX and BQMGX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOYX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
MGOYX
BQMGX
Сравнение MGOYX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOYX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.29 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | -0.64 | +14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOYX и BQMGX
Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -36.05% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -11.62% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -18.72% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -25.92% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -36.05% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -8.44% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.88% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.24% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOYX и BQMGX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.37% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.36% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.30% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 16.86% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.95% | +5.31% |
Сравнение комиссий MGOYX и BQMGX
MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOYX и BQMGX
Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.68% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
MGOYX and BQMGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (5.41%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, MGOYX dropped -57.23% vs BQMGX's -36.05%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOYX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор