Сравнение MGOV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
MGOV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и KNG
MGOV берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
MGOV vs. KNG — Ранг доходности на риск
MGOV
KNG
Сравнение MGOV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.35 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.60 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 1.73 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.35 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и KNG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и KNG
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и KNG
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -35.12% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -8.61% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -6.77% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -4.10% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.97% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и KNG
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.77%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.37% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 7.47% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 13.64% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 13.62% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 17.30% | -11.29% |