Сравнение MGOV с IBTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).
MGOV и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и IBTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | -0.62% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и IBTE
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.
Доходность на риск
MGOV vs. IBTE — Ранг доходности на риск
MGOV
IBTE
Сравнение MGOV c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и IBTE
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и IBTE
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и IBTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и IBTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 0.00% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.00% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.00% | +6.01% |