PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с GOVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGOV с GOVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) are both Government Bonds funds. MGOV is actively managed, while GOVI is passively managed. Over the past year, MGOV returned 6.09% vs 3.44% for GOVI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GOVI.

Доходность

Сравнение доходности MGOV и GOVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.34%.

MGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGOV и GOVI

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.34%8.54%1.55%4.56%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%4.73%

Correlation

The correlation between MGOV and GOVI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between MGOV and GOVI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с VETZMGOV с TRSYMGOV с LDRTMGOV с BNDDMGOV с BILMGOV с FDL
Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с VGT

Доходность на риск

MGOV vs. GOVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c GOVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVGOVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.53

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.81

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.63

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

1.76

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. GOVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GOVI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и GOVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVGOVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.53

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MGOV и GOVI

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и GOVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGOVGOVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-32.70%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-5.45%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-22.22%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-9.65%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и GOVI

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.71%, в то время как у Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGOVGOVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

4.54%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.58%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

9.86%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

9.10%

-3.15%

Сравнение комиссий MGOV и GOVI

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOVI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и GOVI

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности GOVI в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.97%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGOV and GOVI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVI has higher volatility (2.03%) compared to MGOV (1.71%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs GOVI's -32.70%.

On 1-year performance, MGOV leads with 6.09% vs 3.44% for GOVI. On fees, GOVI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MGOV has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.09% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.

MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.82% for GOVI.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.15% for GOVI.

MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGOV и GOVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор