Сравнение MGNS.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MGNS.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGNS.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNS.L Morgan Sindall Group plc | -9.14% | 23.84% | 84.76% | 53.37% | -36.22% | 69.61% | -0.94% | 60.79% | -23.37% | 97.79% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
MGNS.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MGNS.L показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции MGNS.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.20% против 14.82% соответственно.
MGNS.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 42.39%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 23.20%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNS.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
MGNS.L
SPY
Сравнение MGNS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNS.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.18 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.21 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MGNS.L и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNS.L и SPY
Дивидендная доходность MGNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNS.L Morgan Sindall Group plc | 3.31% | 3.01% | 3.06% | 4.70% | 6.21% | 2.78% | 3.85% | 3.40% | 4.55% | 2.66% | 4.03% | 3.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MGNS.L и SPY
Максимальная просадка MGNS.L за все время составила -95.84%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNS.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGNS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.84% | -55.19% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -12.05% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | -24.50% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -33.72% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -5.53% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -9.09% | -37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 2.54% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNS.L и SPY
Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MGNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGNS.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 4.54% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.46% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 19.50% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 16.07% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.22% | 18.03% | +16.19% |