PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNS.L с KLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGNS.L с KLR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и Keller Group plc (KLR.L).

Доходность

Сравнение доходности MGNS.L и KLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и Keller Group plc (KLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNS.L и KLR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNS.L
Morgan Sindall Group plc		-9.03%23.84%84.76%53.37%-36.22%69.61%-0.94%60.79%-23.37%97.79%
KLR.L
Keller Group plc		18.37%18.93%70.44%16.06%-14.80%46.98%3.13%60.22%-47.46%19.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNS.L:

£2.10B

KLR.L:

£1.41B

EPS

MGNS.L:

£6.23

KLR.L:

£3.97

Коэффициент P/E

MGNS.L:

6.79

KLR.L:

4.97

Коэффициент PEG

MGNS.L:

0.28

KLR.L:

0.14

Коэффициент P/S

MGNS.L:

0.22

KLR.L:

0.23

Коэффициент P/B

MGNS.L:

2.80

KLR.L:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

MGNS.L:

£9.56B

KLR.L:

£6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNS.L:

£1.14B

KLR.L:

£1.70B

EBITDA (12 мес.)

MGNS.L:

£457.00M

KLR.L:

£618.00M

Доходность по периодам

С начала года, MGNS.L показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у KLR.L с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции MGNS.L превзошли акции KLR.L по среднегодовой доходности: 23.09% против 13.94% соответственно.

MGNS.L

1 день
0.12%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-13.23%
1 год
30.18%
3 года*
42.55%
5 лет*
24.31%
10 лет*
23.09%

KLR.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-10.57%
С начала года
18.37%
6 месяцев
31.99%
1 год
42.94%
3 года*
48.81%
5 лет*
24.55%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Sindall Group plc

Keller Group plc

Часто сравнивают с MGNS.L:
MGNS.L с SPY
Часто сравнивают с KLR.L:
KLR.L с BBY.LKLR.L с TW.LKLR.L с GFRD.LKLR.L с KIE.LKLR.L с COST.LKLR.L с MLIKLR.L с ROAD

Доходность на риск

MGNS.L vs. KLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNS.L
Ранг доходности на риск MGNS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KLR.L
Ранг доходности на риск KLR.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLR.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLR.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLR.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNS.L c KLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и Keller Group plc (KLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNS.LKLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.31

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.89

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNS.L vs. KLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNS.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа KLR.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNS.L и KLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNS.LKLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.39

-0.38

Корреляция

Корреляция между MGNS.L и KLR.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNS.L и KLR.L

Дивидендная доходность MGNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности KLR.L в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNS.L
Morgan Sindall Group plc		3.31%3.01%3.06%4.70%6.21%2.78%3.85%3.40%4.55%2.66%4.03%3.65%
KLR.L
Keller Group plc		2.61%3.09%3.30%4.36%4.56%3.64%9.07%4.87%7.40%2.98%3.26%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MGNS.L и KLR.L

Максимальная просадка MGNS.L за все время составила -95.84%, что больше максимальной просадки KLR.L в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNS.L и KLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNS.LKLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.84%

-76.76%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-18.48%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-39.69%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-57.83%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-10.97%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.69%

-23.69%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

7.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNS.L и KLR.L

Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) и Keller Group plc (KLR.L) имеют волатильность 8.86% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNS.LKLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

9.02%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

18.38%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

26.78%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

31.71%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

37.13%

-2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNS.L и KLR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Sindall Group plc и Keller Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.65B
1.63B
(MGNS.L) Общая выручка
(KLR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGNS.L и KLR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Sindall Group plc и Keller Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
12.7%
73.1%
Активы портфеля
MGNS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила о валовой прибыли в 336.80M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

KLR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

MGNS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила об операционной прибыли в 130.40M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

KLR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 96.5%.

MGNS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила о чистой прибыли в 101.90M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

KLR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.