PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

MGNR и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и XOP

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий MGNR и XOP

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

MGNR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.05

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.48

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.51

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

4.90

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.05

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.07

+1.67

Корреляция

Корреляция между MGNR и XOP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и XOP

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и XOP

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-90.27%

+68.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-23.81%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-35.01%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-42.64%

+38.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.33%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и XOP

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 8.76% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.36%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.57%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

33.73%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

34.12%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

40.29%

-14.90%